L'indicateur technique de volume d'équilibre (OBV) est un indicateur technique de dynamique qui relie le volume à la variation de prix. L'indicateur proposé par Joseph Granville est assez simple. Lorsque le titre clôture à un niveau supérieur à la clôture précédente, la totalité du volume de la journée est considérée comme un volume haussier. Lorsque le titre clôture à un niveau inférieur à la clôture précédente, la totalité du volume de la journée est considérée comme un volume baissier.
L'hypothèse de base, concernant l'analyse du volume d'équilibre, est que les changements d'OBV précèdent les changements de prix. La théorie est que l’argent intelligent peut être vu affluer vers la sécurité par une hausse de l’OBV. Lorsque le public entrera ensuite dans la sécurité, la sécurité et le volume d'équilibre augmenteront.
Si le mouvement du prix du titre précède le mouvement de l'OBV, une « non-confirmation » s'est produite. Des non-confirmations peuvent survenir lors des sommets du marché haussier (lorsque le titre augmente sans ou avant l'OBV) ou lors des creux du marché baissier (lorsque le titre baisse sans ou avant l'indicateur technique du volume d'équilibre).
L'OBV est dans une tendance à la hausse lorsque chaque nouveau pic est supérieur au pic précédent et chaque nouveau creux est supérieur au creux précédent. De même, le volume d'équilibre est dans une tendance à la baisse lorsque chaque pic successif est inférieur au pic précédent et chaque creux successif est inférieur au creux précédent. Lorsque l'OBV évolue latéralement et ne connaît pas de hauts et de bas successifs, il s'agit d'une tendance douteuse.
Une fois qu’une tendance est établie, elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit brisée. Il existe deux manières de briser la tendance du volume d'équilibre. La première se produit lorsque la tendance passe d’une tendance à la hausse à une tendance à la baisse, ou d’une tendance à la baisse à une tendance à la hausse.
La deuxième manière de briser la tendance OBV est si la tendance se transforme en tendance douteuse et reste douteuse pendant plus de trois jours. Ainsi, si le titre passe d'une tendance haussière à une tendance douteuse et reste douteux pendant seulement deux jours avant de revenir à une tendance haussière, le On Balance Volume est considéré comme ayant toujours été dans une tendance haussière.
Lorsque l’OBV évolue vers une tendance à la hausse ou à la baisse, une « cassure » s’est produite. Étant donné que les cassures de l'OBV précèdent normalement les cassures des prix, les investisseurs devraient acheter des positions longues sur les cassures à la hausse du volume d'équilibre. De même, les investisseurs devraient vendre à découvert lorsque l’OBV fait une cassure à la baisse. Les positions doivent être conservées jusqu'à ce que la tendance change.
Calcul
Si la clôture d'aujourd'hui est supérieure à celle d'hier, alors :
OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Si la clôture d'aujourd'hui est inférieure à celle d'hier, alors :
OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Si la clôture d'aujourd'hui est égale à la clôture d'hier alors :
OBV(i) = OBV(i-1)
où:
- OBV(i) — est la valeur indicatrice de la période en cours ;
- OBV(i-1) — est la valeur de l'indicateur de la période précédente ;
- VOLUME(i) — est le volume de la barre actuelle.
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