平均トゥルーレンジMT5インジケーター

2024 年 4 月 28 日

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波の荒い海を航行することを想像してみてください。穏やかな海を航行していると、次の瞬間にはそびえ立つ波と格闘していることになります。それが市場のボラティリティ、つまり価格の絶え間ない干満の本質です。さて、一部のトレーダーにとって、ボラティリティは敵、不確実性とリスクの源のように見えるかもしれません。

しかし、賢明な市場参加者にとって、ボラティリティは貴重な友人であり、潜在的な機会を示す重要な指標となります。ここで、アベレージトゥルーレンジ (ATR) インジケーターが介入し、この絶え間なく変化する金融情勢における羅針盤の役割を果たします。 MetaTrader 5 (MT5) プラットフォームで広く使用されている ATR により、トレーダーは市場のボラティリティを測定し、情報に基づいた取引の決定を行うことができます。

伝説的なテクニカルアナリストであるウェルズワイルダーによって開発された ATR は、ボラティリティ測定ツールです。特定の期間における価格変動の平均範囲を計算し、市場の混乱を数値で表します。より簡単に言うと、ATR は、平均してどのくらい「大きな」価格変動が起こる傾向があるかを示します。

MT5 の ATR 計算をわかりやすく説明する

ATR の計算を理解することは最初は恐ろしいように思えるかもしれませんが、心配する必要はありません。管理しやすい手順に分けてみましょう。

真の範囲（TR）： これが ATR の基礎です。 MT5 は、各期間の TR を決定するために XNUMX つの要素を考慮します。

現在の高値と現在の安値の差。
前回の終値と現在の高値との間の絶対的な差。
前回の終値と現在の安値の間の絶対的な差。

平均真の範囲： MT5 は、ユーザー定義の期間 (通常は 14 日間) にわたるトゥルーレンジ (TR) 値の平均を取得します。この平均は ATR を表し、市場全体のボラティリティをより明確に把握できます。

ATR 測定値の解釈

ATR の美しさは、その解釈のしやすさにあります。 ATR 測定値が取引上の意思決定にどのように役立つかは次のとおりです。

高いATR: ATRの上昇は市場が不安定であることを示しています。これは、取引活動の増加または不確実性の高まりの兆候である可能性があります。ボラティリティはより大きな利益をもたらす可能性をもたらしますが、同時に増幅されたリスクも伴います。
低いATR: ATRの低下は、価格変動が比較的穏やかな統合期間を示唆しています。これは、より厳しいストップロスの配置に焦点を当てて、エントリー戦略とエグジット戦略を洗練する良い機会かもしれません。
エントリー戦略とエグジット戦略に ATR を使用する: ATR は、エントリー戦略とイグジット戦略の両方にとって貴重なツールとなり得ます。たとえば、ボラティリティが高い（ATR が高い）期間中に、一部のトレーダーは ATR 値を使用して、価格変動の増大を考慮して、より幅広いストップロス注文を確立する可能性があります。逆に、ボラティリティが低い期間 (ATR が低い) では、より厳しいストップロス注文が適切である可能性があります。

ATRの高度な応用

ATR の多用途性は、基本的なボラティリティ評価を超えて広がります。以下に高度なアプリケーションをいくつか示します。

ATRと他のテクニカル指標を組み合わせる: ATR は、移動平均や相対強度指数 (RSI) などの他のテクニカル指標と効果的に組み合わせて、より包括的な取引戦略を作成できます。たとえば、上昇する ATR と強気の移動平均クロスオーバーは、不安定な市場における潜在的なブレイクアウトの機会を示している可能性があります。
ストップロスの配置に ATR を利用する: 前述したように、ATR はストップロス注文を設定する際の役立つガイドとなります。 ATR に特定の係数 (1.5 または 2 など) を掛けることにより、トレーダーは通常の市場変動に対応する緩衝地帯を確立できます。
潜在的なトレンド反転の特定: 決定的な指標ではありませんが、長期にわたる上昇トレンドの後にATRが突然低下した場合は、勢いが失われ、トレンドが反転する可能性があることを示唆している可能性があります。逆に、下降トレンド後の ATR の急上昇は、上昇トレンドの進展を示唆している可能性があります。

ATR はトレーディングアーセナルの強力なツールです

ATR は、効果的に使用すると、あらゆるトレーダーにとって強力なツールとなります。これにより、次のことが可能になります。

市場のボラティリティを測定する: 市場の混乱を理解することで、それに応じて取引戦略を調整できます。
参入戦略と撤退戦略を洗練する: ATR のボラティリティに関する洞察は、適切なエントリーポイントとエグジットポイントを決定するのに役立ち、リスク管理を改善できる可能性があります。
潜在的な取引機会を特定します。 ボラティリティが高いまたは低い期間を認識することで、自分の取引スタイルに合った機会を見つけることができる可能性があります。

さらに考慮すべき点がいくつかあります。

買われすぎと売られすぎの状態: ATR を RSI などのインジケーターと組み合わせて使用すると、買われすぎまたは売られすぎの可能性のある状態を特定できます。ボラティリティが高い（ATR が高い）期間には、価格変動の増大を考慮して、従来の買われすぎ/売られすぎの測定値を調整する必要がある場合があります。
偽信号: 完璧なインジケーターは存在せず、ATR も例外ではありません。特に短い ATR 期間を使用して短期ボラティリティを解釈する場合は、誤ったシグナルの可能性に注意してください。
バックテストとペーパートレード: ATR をライブ取引に導入する前に、過去のデータに基づいて戦略をバックテストして、その有効性を評価することを検討してください。さらに、実際の資本を危険にさらす前に、紙の取引口座で ATR を使用する練習をして自信を深めてください。

アベレージ・トゥルー・レンジ・インジケーターを使用した取引方法

エントリーを購入する

チャート上のサポートレベルを特定します。
強い強気のローソク足（ハンマー、巻き込みバーなど）で、価格がサポートレベルを決定的に上回るまで待ちます。
現在の ATR 値をバッファとして使用し、ブレークアウトポイントの少し上に買いストップ注文を置きます。
ストップロス： ストップロス注文は、ATR 値の 1 ～ 2 倍に等しい距離だけサポートレベルより下に置きます。
テイクプロフィット： これはリスク許容度と市場状況によって異なります。一般的なアプローチは、ストップロス距離の 2 ～ 3 倍に等しい利益を目標とすることです。

売りエントリー

チャート上の抵抗レベルを特定します。
強い弱気のローソク足（流れ星、弱気の巻き込みバーなど）で、価格が抵抗レベルを決定的に下回るのを待ちます。
現在の ATR 値をバッファとして使用し、ブレークダウンポイントのわずかに下回る売りストップ注文を発注します。
ストップロス： ストップロス注文は、ATR 値の 1 ～ 2 倍に等しい距離だけレジスタンスレベルより上に配置します。
テイクプロフィット： 買いエントリーと同様に、ストップロス距離の 2 ～ 3 倍に等しい利益を目標にします。

平均トゥルーレンジインジケーターの設定

まとめ

金融市場は本質的に不安定であり、ATR はこのダイナミックな状況を乗り切る上で信頼できるパートナーとなります。 ATRの測定値を解釈し、それを取引戦略に組み込む方法を理解することで、情報に基づいた意思決定を行う上で貴重な優位性を得ることができます。 ATR はツールであり、他のツールと同様に、その有効性はユーザーのスキルと経験に依存することに注意してください。