OBV(On Balance Volume Technical Indicator)는 거래량과 가격 변화를 연결하는 모멘텀 기술 지표입니다. Joseph Granville이 생각해낸 지표는 매우 간단합니다. 유가 증권이 이전 종가보다 높게 마감되면 하루의 모든 거래량이 증가한 것으로 간주됩니다. 증권이 이전 종가보다 낮게 마감되면 해당일의 모든 거래량은 하락 거래량으로 간주됩니다.
잔액 거래량 분석과 관련된 기본 가정은 OBV 변화가 가격 변화보다 먼저 발생한다는 것입니다. OBV가 상승하면 스마트머니가 증권으로 유입되는 것을 볼 수 있다는 이론입니다. 대중이 증권으로 이동하면 증권과 잔액 볼륨이 모두 급증할 것입니다.
유가증권의 가격 변동이 OBV 변동보다 먼저 발생하는 경우 "비확인"이 발생한 것입니다. 비확인은 강세장 고점(OBV 없이 또는 그 이전에 유가증권이 상승하는 경우) 또는 약세장 바닥(유가증권이 On Balance Volume Technical Indicator 없이 또는 그 이전에 하락하는 경우)에 발생할 수 있습니다.
각각의 새로운 고점이 이전 고점보다 높고 각각의 새로운 저점이 이전 저점보다 높을 때 OBV는 상승 추세에 있습니다. 마찬가지로, 각 연속 고점이 이전 고점보다 낮고 각 연속 저점이 이전 저점보다 낮을 때 On Balance Volume은 하락 추세에 있습니다. OBV가 옆으로 움직이고 연속적인 고점과 저점을 만들지 않는다면 이는 의심스러운 추세에 있는 것입니다.
한번 설정된 추세는 무너질 때까지 계속 유효합니다. On Balance Volume 추세를 깨는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 추세가 상승 추세에서 하락 추세로, 또는 하락 추세에서 상승 추세로 바뀔 때 발생합니다.
OBV 추세가 깨질 수 있는 두 번째 방법은 추세가 의심스러운 추세로 바뀌고 XNUMX일 이상 의심스러운 상태로 유지되는 경우입니다. 따라서 증권이 상승 추세에서 의심스러운 추세로 바뀌고 이틀 동안만 의심스러운 상태를 유지한 후 다시 상승 추세로 바뀌면 온 잔액 거래량은 항상 상승 추세에 있었던 것으로 간주됩니다.
OBV가 상승 또는 하락 추세로 바뀌면 "돌파"가 발생한 것입니다. OBV 돌파는 일반적으로 가격 돌파보다 먼저 발생하므로 투자자는 잔액 볼륨 상승 돌파에 대해 매수해야 합니다. 마찬가지로 투자자들은 OBV가 하향 돌파할 때 공매도해야 합니다. 추세가 바뀔 때까지 포지션을 유지해야 합니다.
계산
오늘 종가가 어제 종가보다 큰 경우:
OBV(i) = OBV(i-1)+볼륨(i)
오늘 종가가 어제 종가보다 작은 경우:
OBV(i) = OBV(i-1)-볼륨(i)
오늘 종가가 어제 종가와 같은 경우:
OBV(i) = OBV(i-1)
여기서
- OBV(i) — 현재 기간의 지표 값입니다.
- OBV(i-1) — 이전 기간의 지표 값입니다.
- VOLUME(i) — 현재 막대의 볼륨입니다.
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