Os mercados de sobrevenda e sobrecompra são mercados em que o preço caiu rapidamente para um nível onde o mercado pode considerá-lo demasiado baixo ou subiu para um nível onde o mercado pode considerá-lo demasiado alto. Esses cenários de mercado muitas vezes fazem com que os participantes do mercado comprem na queda repentina ou vendam no aumento repentino, o que muitas vezes leva a uma reversão à média. Esta estratégia nos mostra como podemos tirar vantagem desse cenário de mercado negociando a reversão.
Bolling triplo modificado
O indicador Triple Bolling Modified é um indicador técnico personalizado baseado no clássico indicador Bollinger Bands desenvolvido por John Bollinger durante a década de 1980. Assim como as Bandas de Bollinger, o indicador Triple Bolling Modified também é um indicador técnico de acompanhamento de tendências que traça múltiplas linhas que formam uma banda ou estrutura semelhante a um canal que normalmente envolve a ação do preço. Ele também possui uma linha média baseada em uma linha de média móvel simples (SMA).
A principal diferença entre as Bollinger Bands clássicas e o indicador Triple Bolling Modified é que ele está predefinido para usar o Preço Ponderado no cálculo de sua linha de média móvel, em vez do Preço de Fechamento. No entanto, os usuários podem modificar esta opção e escolher se desejam usar os preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento, bem como os preços medianos e típicos.
O indicador Triple Bolling Modified também traça três pares de linhas externas em vez de um único par usado pelas Bandas de Bollinger. Isso permite que os usuários avaliem visualmente até que ponto a ação do preço está superestimada em relação ao preço médio. Além dos recursos mencionados acima, o indicador Triple Bolling Modified também permite que os usuários mudem suas linhas para frente ou para trás.
Assim como acontece com as Bandas de Bollinger, o indicador Triple Bolling Modified pode ser usado para avaliar a direção da tendência com base no fato de a ação do preço estar normalmente acima ou abaixo da linha média.
Dado que o indicador Triple Bolling Modified traça linhas com base em desvios padrão, ele também pode ser usado para avaliar a volatilidade do mercado. As bandas se expandem durante as fases de expansão do mercado e contraem durante as fases de contração do mercado.
Também pode ser usado para detectar quebras de forte impulso, que normalmente ocorrem após uma fase de contração do mercado. Velas de forte impulso fechando fora das bandas devido a uma fase de contração do mercado são sinais reveladores de um rompimento de impulso.
No entanto, o indicador Triple Bolling Modified funciona melhor como um indicador de sobrevenda e sobrecompra. Os traders podem avaliar até que ponto o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido com base em qual preço da linha externa está tocando. Quanto mais longe o preço estiver da linha média, maior será a probabilidade de evoluir para uma reversão à média.
Índice de Força Relativa
A Índice de Força Relativa O indicador (RSI) é um tipo de indicador técnico oscilador desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., que ele introduziu em seu livro, “Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação” em 1978. Este indicador apresenta impulso usando uma linha de oscilador que permite aos comerciantes avaliar a magnitude das oscilações de preços do mercado com base nos movimentos recentes de preços. Isto permite aos usuários avaliar se o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado, sendo que ambas são condições privilegiadas para uma reversão à média.
O RSI usa uma fórmula de duas etapas, mostrada abaixo.
Etapa 1 do RSI = 100 – {100 / [1 + (ganho médio/perda média)]}
Etapa 2 do RSI = 100 – {100 / [1 + (((ganho médio anterior x 13) + ganho atual) / ((perda média anterior x 13) + perda atual))]}
O valor resultante é então traçado como um ponto na linha do oscilador RSI.
A linha RSI oscila dentro de um intervalo de 0 a 100 e possui marcadores nos níveis 30 e 70. Esses marcadores indicam a faixa normal de preço. Uma linha RSI caindo abaixo de 30 é indicativa de um mercado sobrevendido, enquanto uma linha RSI ultrapassando 70 é indicativa de um mercado sobrecomprado, sendo que ambos podem indicar uma possível reversão à média.
Conceito de estratégia de negociação
Esta estratégia de negociação é uma estratégia de reversão à média que negocia na confluência de indicações de mercado sobrevendido e sobrecomprado provenientes do indicador Triple Bolling Modified e do RSI.
O indicador Triple Bolling Modified identifica inicialmente possíveis mercados de sobrevenda e sobrecompra com base em onde a ação do preço está em torno de suas linhas externas. O preço é considerado sobrevendido ou sobrecomprado somente quando a ação do preço toca a linha mais externa do indicador Triple Bolling Modified, que é a linha amarela.
A condição de sobrevenda ou sobrecompra é ainda filtrada com base no indicador RSI. Isto se baseia no fato de a linha RSI ter ultrapassado o nível 30 a 70 em confluência com a condição de sobrevenda ou sobrecompra nas linhas Triple Bolling Modificadas.
Se ambas as condições forem atendidas, poderemos então observar potenciais sinais de reversão à média com base nas rejeições de preços na área das linhas externas do Triple Bolling Modificado. Isto deve ser acompanhado pela reversão imediata da linha RSI na faixa de 30 a 70.
Comprar configuração comercial
entrada
- A ação do preço deve cair abaixo da linha amarela inferior Triple Bolling Modified.
- A linha RSI deve cair abaixo de 30.
- Abra uma ordem de compra assim que um padrão de rejeição de preço de alta se formar em confluência com a linha RSI voltando acima de 30.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal abaixo da vela de entrada.
saída
- Permita que o preço reverta em direção às linhas superiores do Triple Bolling Modificado e feche a negociação no primeiro sinal de reversão de baixa.
Configuração de venda de comércio
entrada
- A ação do preço deve ultrapassar a linha amarela superior do Triple Bolling Modificado.
- A linha RSI deve ultrapassar 70.
- Abra uma ordem de venda assim que um padrão de rejeição de preço de baixa se formar em confluência com a linha RSI voltando abaixo de 70.
Stop Loss
- Defina o stop loss no fractal acima da vela de entrada.
saída
- Permita que o preço reverta em direção às linhas inferiores do Triple Bolling Modificado e feche a negociação no primeiro sinal de reversão de alta.
Conclusão
Esta estratégia é uma excelente maneira de negociar reversões médias de forma bastante confiável. No entanto, as negociações que normalmente produz não têm elevados rácios de risco-recompensa, uma vez que este cenário normalmente ocorre em mercados com uma oscilação constante de preços. Ainda assim, esta estratégia é uma excelente ferramenta que os traders podem praticar e adicionar ao seu arsenal.
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