Простая торговая стратегия Форекс на основе стохастического осциллятора для MT5

20 января 2024

270

Торговые схемы с высокой вероятностью обычно сочетают в себе различные индикаторы и рыночные условия. Например, трейдеры могут искать совпадение между отклонением направления тренда и сигналом разворота импульса. Стратегия, обсуждаемая ниже, показывает нам, как мы можем объективно торговать на слиянии рынка, который находится в тренде в долгосрочной перспективе, и сигнала разворота среднего значения, развивающегося в краткосрочной перспективе.

стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор, вероятно, является одним из самых популярных осцилляторов импульса, которые обычно используют трейдеры. Вероятно, это связано с его простотой и эффективностью.

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, который отображает направление импульса с помощью пары колеблющихся линий. Это делается путем сравнения цены закрытия торгуемого инструмента, товара или ценной бумаги с историческими данными о ценах за заранее определенный временной интервал.

В частности, стохастический осциллятор вычисляет разницу между ценой закрытия текущего бара и самым низким минимумом за заранее определенный временной интервал, а также разницу между самым высоким максимумом и самым низким минимумом за тот же временной интервал. Затем он вычисляет соотношение между ними и умножает результат на 100, чтобы нормализовать точку данных в диапазоне от 100 до XNUMX. Полученная точка данных затем становится точкой на более быстрой линии осциллятора.

%K = [(Цена закрытия – Самый низкий минимум n периода) / (Самый высокий максимум n периода – Самый низкий минимум n периода)] x 100

Затем индикатор рассчитывает скользящее среднее более быстрой линии осциллятора, которая обычно устанавливается на период в 3 бара. Полученное значение затем будет точкой данных для более медленной линии осциллятора.

%D = скользящее среднее за n-период %K

Эти две линии колеблются от 0 до 100, поскольку они представляют импульс ценового действия.

Направление импульса определяется на основе того, как взаимодействуют две линии стохастического осциллятора. Импульс является бычьим, когда более быстрая линия находится выше более медленной, и медвежьим, когда более быстрая линия находится ниже более медленной. Таким образом, пересечение двух линий может быть интерпретировано как потенциальный разворот импульса.

Стохастический осциллятор также можно использовать для определения перепродан и перекуплен рынки. Маркеры на уровнях 20 и 80 указывают пороги нормального рыночного диапазона. Рынок считается перепроданным, когда линии осциллятора находятся ниже 20, и перекупленным, когда линии находятся выше 80. Учитывая эти условия, пересечения, происходящие за пределами указанного диапазона, считаются высокими, что, вероятно, означает сигналы разворота.

200 экспоненциальная скользящая средняя

Скользящие средние — это самые основные индикаторы, используемые техническими аналитиками для определения направления тренда. У трейдеров есть несколько методов определения направления тренда с помощью линий скользящего среднего. Некоторые будут использовать пару линий скользящего среднего, в то время как другие будут использовать несколько линий скользящего среднего. Другие используют пересечение линий скользящего среднего, а другие сравнивают ценовое действие и линию скользящего среднего.

Возможно, самый простой способ определить направление тренда с помощью линий скользящего среднего — это наблюдение за общим расположением ценового действия по отношению к линии скользящего среднего, а также наклоном линии скользящего среднего. Направление тренда является бычьим, когда ценовое действие находится выше линии скользящей средней и линия имеет наклон вверх. И наоборот, тренд будет медвежьим, если ценовое действие находится ниже линии скользящей средней, в то время как линия имеет наклон вниз.

Ассоциация Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это метод расчета скользящего среднего, в котором больше внимания уделяется последним данным о ценах. Это позволяет получить более отзывчивую линию скользящей средней.

Линия скользящей средней длиной 200 баров широко используется в качестве стандарта для наблюдения за направлениями долгосрочного тренда. Эту линию скользящей средней часто используют институциональные трейдеры, представляющие крупные финансовые учреждения.

Линия 200 EMA будет отличным выбором для наблюдения за направлением долгосрочного тренда на основе вышеупомянутого метода.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия торгуется на основе слияния долгосрочного смещения направления тренда и краткосрочного сигнала разворота среднего значения от состояния перепроданности или перекупленности рынка. Это делается с помощью двух простых индикаторов: линии 200 EMA и стохастического осциллятора.

Линия 200 EMA в основном используется для определения долгосрочного тренда на основе расположения ценового действия по отношению к линии, а также наклона линии. Трейдерам следует определить, находится ли ценовое действие обычно выше или ниже линии. Наклон линии обычно соответствует тому, где обычно происходит ценовое действие. Затем направление торговли фильтруется на основе направления долгосрочного тренда.

Затем стохастический осциллятор используется для определения рынков перепроданности и перекупленности. Это основано на выходе линий осциллятора за пределы диапазона от 20 до 80. Пересечения между быстрыми и медленными линиями осциллятора, которые происходят за пределами диапазона, считаются действительными сигналами разворота среднего значения.

Купить торговую настройку

Запись

Ценовое действие должно быть выше линии 200 EMA, в то время как линия 200 EMA имеет наклон вверх.
Ценовое действие должно вернуться к линии 200 EMA, в результате чего линии стохастического осциллятора упадут ниже 20.
Откройте ордер на покупку, как только более быстрая линия пересечет более медленную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Закройте сделку, как только ценового движения показывает признаки медвежьего разворота.

Настройка торговли на продажу

Запись

Ценовое действие должно быть ниже линии 200 EMA, в то время как линия 200 EMA имеет наклон вниз.
Ценовое действие должно вернуться к линии 200 EMA, в результате чего линии стохастического осциллятора прорвутся выше 80.
Откройте ордер на продажу, как только более быстрая линия пересечет медленную линию.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Закройте сделку, когда ценовое действие покажет признаки бычьего разворота.

Заключение

Стратегия, описанная выше, может быть хорошим дополнением к другим торговым стратегиям, особенно к стратегиям следования за трендом, основанным на ценовом действии или рыночном потоке. Добавление этих объективных направлений тренда и сигналов входа в сделку может помочь трейдерам объективно определить точки входа в соответствии со структурой рынка. Однако эту стратегию не следует использовать в качестве отдельного торгового сигнала без учета структуры рынка. Это связано с тем, что сигналы, которые он производит, могут иметь некоторую задержку и рыночный шум, что может привести к несвоевременному входу в сделку при использовании в неправильном рыночном контексте.