Простая торговая стратегия Форекс с детектором тренда для MT5

6 февраля 2024

242

Это распространенный сценарий на рынке, когда цены методично колеблются вверх и вниз по ценовому графику без четкого направления тренда. Это может произойти на рынке с диапазоном или даже на рынках без четких зон поддержки и сопротивления. Один из способов торговать в таких рыночных условиях — торговать по сигналам разворота среднего значения, исходящим от ценовых уровней перепроданности или перекупленности. Эта стратегия показывает нам методический способ торговли такими установками разворота к среднему с использованием простого детектора тренда и полос Боллинджера.

Простой детектор трендов

Простой детектор тренда (STD) — это технический индикатор осциллятора, который имеет много общего с другими осцилляторами, такими как индекс относительной силы (RSI) и индекс денежного потока (MFI). Как и два упомянутых осциллятора, он также указывает импульс и направление тренда, а также перекупленность и перепроданность рынков.

Линия STD колеблется в фиксированном диапазоне от 0 до 100. Она также имеет маркеры на уровнях 20, 50 и 80. Уровни 20 и 80 указывают уровни перепроданности и перекупленности, а уровень 50 обозначает бычий и медвежий импульс.

Трейдеры могут идентифицировать рынки с бычьим импульсом, основываясь на расположении линии STD около отметки 50. Рынок можно считать бычьим, когда линия STD обычно находится выше 50, и медвежьим, когда линия STD обычно ниже 50. Трейдеры могут считать рынки с бычьим уклоном импульса, основываясь на расположении линии STD около отметки XNUMX. используйте эту информацию, чтобы отфильтровать сделки на основе направления импульса или сделать вход в сделку на основе изменения импульса рынка.

Трейдеры также могут определять рынки перепроданности и перекупленности на основе маркеров на уровнях 20 и 80. Рынок считается перепроданным, когда линия STD падает ниже 20, и перекупленным, когда линия STD поднимается выше 80. Оба эти сценария являются основными условиями для разворота среднего значения. поскольку цена часто пытается вернуться к своей средней цене.

Линии Боллинджера

Полосы Боллинджера — технический индикатор, разработанный Джоном Боллинджером. Этот индикатор рисует три линии, которые следуют за движением цены и обычно охватывают ее в нормальных рыночных условиях. Эти три линии образуют полосообразную структуру, поэтому индикатор называется «Полосы Боллинджера».

Средняя линия полос Боллинджера представляет собой линию простой скользящей средней (SMA), которая обычно рассчитана на 20 баров. С другой стороны, его внешние линии рассчитываются как Стандартное отклонение ценовое действие переместилось выше и ниже линии 20 SMA. Обычно оно устанавливается на уровне 2 стандартных отклонений. Эти три линии образуют ленточную структуру, которая обычно охватывает ценовое движение.

Полосы Боллинджера — это универсальный технический индикатор, который можно использовать для определения направления тренда, волатильности, прорывов импульса, а также уровней перепроданности и перекупленности.

Поскольку его средняя линия представляет собой линию 20 SMA, полосы Боллинджера также можно использовать для определения направления тренда, как и большинство линий скользящего среднего. Считается, что рынок находится в восходящем тренде, если ценовое действие обычно находится выше средней линии, и в нисходящем тренде, если ценовое движение обычно ниже средней линии.

Внешние линии также можно использовать для оценки волатильности рынка, поскольку эти линии основаны на стандартных отклонениях ценового действия. Полосы имеют тенденцию сжиматься всякий раз, когда волатильность низкая, что происходит, когда рынок находится в фазе сжатия. С другой стороны, полосы также расширяются всякий раз, когда волатильность высока, что происходит, когда рынок находится в фазе расширения рынка.

Полосы Боллинджера также можно использовать для определения прорывов импульса, которые обычно происходят после фазы сжатия рынка. Трейдеры могут определить прорывы импульса по свечам сильного импульса, закрывающимся за пределами полос после сильного сокращения рынка.

Полосы Боллинджера также в основном используются для определения разворотов средних значений, происходящих на рынках перепроданности и перекупленности. Падение цены ниже нижней линии указывает на перепроданность рынка, а прорыв цены выше верхней линии указывает на перекупленность рынка. Модели отклонения цен, развивающиеся в этих областях, являются явными признаками вероятного сценария разворота среднего значения.

Концепция торговой стратегии

Эта торговая стратегия представляет собой торговую стратегию разворота к среднему, которая торгуется на основе слияния сигналов разворота к среднему, поступающих от полос Боллинджера и индикатора Simple Trend Detector.

С помощью Simple Trend Detector трейдеры могут определять перепроданные и перекупленные рынки, просто основываясь на падении линии STD ниже 20 или прорыве выше 80.

Действительные сценарии перепроданности и перекупленности также должны показывать, что цены падают ниже нижней линии или пробивают верхнюю линию полос Боллинджера.

Затем цена должна развернуться, исходя из такого ценового уровня перепроданности или перекупленности, на что указывает импульсная свеча, возвращающаяся к средней линии полос Боллинджера. Это должно сопровождаться возвращением линии STD в диапазон от 20 до 80.

Купить торговую настройку

Запись

Цена должна упасть ниже нижней линии полос Боллинджера.
Линия STD должна опуститься ниже 20.
Откройте ордер на покупку, как только свеча бычьего импульса сформируется в месте слияния с линией STD, которая вернется выше 20.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале ниже входной свечи.

Выход

Установите цель тейк-профита на следующем высоком уровне колебания.

Настройка торговли на продажу

Запись

Цена должна пробиться выше верхней линии полос Боллинджера.
Линия STD должна прорваться выше 80.
Откройте ордер на продажу, как только свеча медвежьего импульса сформируется в месте слияния с линией STD и опустится ниже 80.

Stop Loss

Установите стоп-лосс на фрактале над входной свечой.

Выход

Установите цель тейк-профита на следующем минимальном уровне колебания.

Заключение

Эта торговая стратегия является эффективным способом торговли на нетрендовых рынках. Им можно легко торговать на рынках с четкими зонами поддержки и сопротивления, но им также можно торговать и на рынках без определенных диапазонов, если рынок демонстрирует модель, в которой колебания цен четко определены по мере того, как цена становится перепроданной или перекупленной. Однако это торговая стратегия работает Лучше всего торговать в сочетании с системой типа рыночного потока. Опытные трейдеры могут обнаружить зоны разворота с высокой вероятностью всякий раз, когда они понимают структуру рынка.